Informationsgewinnung aus Optionspreisen

Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- Wechselkurses

Paperback Duits 2009 2009e druk 9783834917379
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Samenvatting

Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalitätsbeziehung zu Wechselkursrenditen.

Specificaties

ISBN13:9783834917379
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:211
Uitgever:Gabler Verlag
Druk:2009

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Inhoudsopgave

Grundlagen der Optionspreistheorie ; Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion; Anwendungsgebiete der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Empirische Untersuchungen zu den statistischen Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion und zum Peso-Problem beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs

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