Mathematik in der modernen Finanzwelt

Name: Mathematik in der modernen Finanzwelt
Author: Stefan Reitz

Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren

Paperback Duits 2010 2011e druk 9783834809438

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Samenvatting

Ziel des Buches ist es, die mathematischen Methoden und deren Anwendung, welche heutzutage typischerweise in der Finanzwelt und bei der Beschreibung von Kapitalmärkten zum Einsatz kommen, in einem Band zusammenzufassen. Der Text kann etwa als Grundlage einer zweisemestrigen Vorlesung in einem Bachelor- oder Master-Studiengang (Wirtschafts-)Mathematik dienen, und gibt den Studenten, die bereits eine einführende Vorlesung zu den Themen der klassischen Finanzmathematik absolviert haben, einen Überblick über die konkrete Anwendung weiterführender mathematischer Methoden in der Finanzwelt. Es ist weniger theorielastig als viele vergleichbare Bücher und richtet den Fokus mehr auf das "tatsächlich vermittelbare und für die Praxis relevante" Wissen.

Specificaties

ISBN13:9783834809438

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:303

Uitgever:Vieweg+Teubner Verlag

Druk:2011

Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management

Serie:Studienbücher Wirtschaftsmathematik

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Inhoudsopgave

Grundlagen zu Finanzmärkten und deren Modellierung – Grundlagen aus der 
Stochastik – Konzepte zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten – 
das diskrete Mehrperiodenmodell – Bewertung in stetiger Zeit – Grundlagen aus 
der Stochastischen Analysis – Bewertung unter Arbitragefreiheit – Anwendung des 
Black-Scholes-Modells auf Derivate – Zinsprodukte und Zinsmodelle – Kreditderivate 
– Messung von Risiken mit Portfoliomodellen – Markt- und Kreditrisikomodelle – 
Aspekte des Risikomanagements – Rating-Verfahren – Stresstests