Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken

Name: Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken
Author: Burkhard Eisele

Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation und Risikolimitierung unter Berücksichtigung des Bankenaufsichtsrechts

Paperback Duits 2004 2005e druk 9783824482078

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Samenvatting

Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.

Specificaties

ISBN13:9783824482078

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:313

Uitgever:Deutscher Universitätsverlag

Druk:2005

Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management

Serie:Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre

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Inhoudsopgave

1 Grundlagen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements.- 2 Die Prognose der Verteilungsparameter finanzieller Zeitreihen als Grundlage für Risikoquantifizierung und Risikosteuerung.- 3 Der Value-at-Risk als Verfahren zur Quantifizierung von Marktrisiken.- 4 Portefeuilleentscheidungen und Value-at-Risk.- 5 Der Value-at-Risk in der Bankenaufsicht.- 6 Die Dezentralisierung der Risikosteuerung: Risikokapitalallokation, Risikolimitierung und Aufsichtsrecht.- 7 Simulation von Systemen zur Risikokapitalallokation und Risikolimitierung.- Schlussbetrachtung.