Mark Neukomm
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Paperback Duits 2004 2004e druk 9783824480746
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Samenvatting
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
Specificaties
ISBN13:9783824480746
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:270
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:2004
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
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Inhoudsopgave
Ermittlung von Marktpreisrisiken unter besonderer Berücksichtigung von Hochfrequenzdaten
Empirische Analyse von Hochfrequenzdaten im Hinblick auf die Value at Risk-Berechnung
Berechnung und kritischer Analyse von Value at Risk-Werten mit unterschiedlichen Intervalllängen
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