Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

Paperback Duits 2003 2003e druk 9783824479238
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Samenvatting

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.

Specificaties

ISBN13:9783824479238
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:279
Druk:2003

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Inhoudsopgave

Modelle in der Ökonomie

Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen

Zusammenhänge bei Zeitreihen

Der Lambda-Test

Prüfung des Verfahrens mit künstlichen Daten

Die empirische Evidenz von Wechselkursen

Wechselkursanalyse mit dem Lambda-Test

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