Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
Paperback Duits 2003 2003e druk 9783824479238Samenvatting
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen
Zusammenhänge bei Zeitreihen
Der Lambda-Test
Prüfung des Verfahrens mit künstlichen Daten
Die empirische Evidenz von Wechselkursen
Wechselkursanalyse mit dem Lambda-Test
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